Сон и отключение экрана тут вообще ни при чём. Можно сделать и через GPO, и через GPP, выбирайте как удобнее/проще. Как сделать написано тут
Проверил у себя - работает: через минуту простоя появляется заставка при выходе из которой запрашивается пароль пользователя.
Проверяйте, правильно ли настроена политика, к тому ли OU прилинкована, та ли группа безопасности для фильтрации используется.

спасибо, начинал читать ту статью, но отвлекли и забыл, добью.