Да не оправдываю я его, а показываю те моменты о которых ты не сказал.
ЗЫ: кому ты больше доверяешь себе или человеку которого не знаешь? Вопрос к тому, что он легко мог инвестировать в свой счет свободные средства.

quote:

---

Originally posted by sanyooooook:
Вопрос к тому, что он легко мог инвестировать в свой счет свободные средства.

---

Для чего тогда ему этот PAMM?

Подойди спроси )

quote:

---

Originally posted by sanyooooook:
Подойди спроси )

---

PAMM нужен для того, чтобы не вкладывать свои средства, а рисковать чужими. Поэтому, твои предположения насчет того что он мог инвестировать туда, да еще через кого-то - бред. Ок?

В результате, п.3, а именно: "3. Нет ни одного человека, кто успешно и стабильно зарабатывает торговлей на бирже.
Поправка: другими словами, все заканчивается крахом. По моей статистике, это происходит в теч 3 лет, чаще 2-х"
продолжает иметь место.

К сожалению?
Напротив, к великой вашей радости, господа "успешные" трейдуны.
Объясняю - забудьте про трейдинг, займитесь полезным делом.

quote:

---

Originally posted by eurobax:

PAMM нужен для того, чтобы не вкладывать свои средства, а рисковать чужими

---

Ты говоришь об этом, как один из основателей системы ПАММ-счета?

ЗЫ: Утверждать основываясь лишь на своих догадках, вот бред.

история редактирования

quote:

---

Originally posted by sanyooooook:
Ты говоришь об этом, как один из основателей системы ПАММ-счета?

ЗЫ: Утверждать основываясь лишь на своих догадках, вот бред.

---

PAMM - это ведь не религия, чтобы стоять у ее основания. Это определение, а точнее один из способов управления деньгами.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%C0%CC%CC-%F1%F7%B8%F2

"При этом рыночный риск обычно принимает на себя доверитель в рамках своей суммы, но в некоторых системах часть риска может возлагаться на управляющего."

quote:

---

Originally posted by eurobax:

PAMM нужен для того, чтобы не вкладывать свои средства, а рисковать чужими.

---

Но тут ты утверждаешь, что что ПАММ создается намеренно, что бы не рисковать своими деньгами, с подтекстом что бы слить, а оказывается-то вот оно как: на доверии все делается и с возможность получения прибыли. Найди мне трейдера, который открывает ПАММ, намеренно что бы слить этот ПАММ.

ЗЫ: вот ты вкладываешь в свое дело, и начинаешь привлекать инвесторов на условиях что они будут получать процент от этого, ты изначально хочешь опрокинуть инвесторов? Ты привлекаешь инвесторов что бы РИСКОВАТЬ, их деньгами?

quote:

---

Originally posted by sanyooooook:
Но тут ты утверждаешь, что что ПАММ создается намеренно, что бы не рисковать своими деньгами

---

Именно так. И это главное, а остальное не важно, слить он хочет или нет. Хотя хватает и таких, наверняка из засылают сами брокеры.

И просьба, не делать глупостей, не сравнивать казино с реальным сектором экономики.
В казино действует только один закон - гарантированный слив.

история редактирования

Господа, вы оба одновременно правы и неправы

А вообще мне кажется эта дискуссия о пустом, т.к. ПАММы и форекс (для физиков) никак законодательно не регулируются в Российской Федерации.

история редактирования

quote:

---

Originally posted by September86:
Господа, вы оба одновременно правы и неправы

А вообще мне кажется эта дискуссия о пустом, т.к. ПАММы и форекс (для физиков) никак законодательно не регулируются в Российской Федерации.

---

Дискуссия о пустом не может быть такой продолжительной.
К тому же, я считаю совсем не пустым позаботиться о том, чтобы уберечь подавляющее большинство "трейдеров" от тех потерь, которых им никак не избежать, о чем все прекрасно знают, и о чем говорит статистика. Более того, нет доказательств, что тема трейдинга вообще заслуживает того, чтобы ей заниматься (если вы, конечно, не являетесь брокером).

Тема не пустая, но баян конкретный, тут всего два человека спорят, у каждого своё мнение, пока не найдется ещё кто-то кто не примет ту или иную сторону спор будет продолжаться или попросту выдохнется.

Eurobax, а почему трейдеры сливаются? Интересно ваше мнение.

quote:

---

Originally posted by rrider:
Eurobax, а почему трейдеры сливаются? Интересно ваше мнение.

---

Вопрос наверное, не в том, почему трейдеры сливаются, на это есть очень много причин. А в том, почему в итоге никто не может держаться достаточно долго?
Если я отвечу, что это работает закон сохранения энергии, вас, наверное такой ответ не удовлетворит? Или покажется странным. Но начать надо с того, что вообще такое трейдинг, за счет кого вы выигрываете и кому проигрываете. С чего вы решили, что своей системой (системами) вы будете постоянно отжимать бабло у других? И почему, например, "улучшенный" вариант системы, или новая система взамен старой, будет обязательно прибыльной? А этот момент когда старая система дает сбой, обязательно когда-нибудь наступает. И вы терпите крах - либо от старой системы, либо от надежд на новую.
Вы не можете постоянно быть правым, это не тот случай, когда опыт играет вам на пользу. В казино нет опыта, там есть только математика и азарт.

То, что вы рассматриваете только системную торговлю это хорошо, нам легче будет понять друг друга, я тоже сторонник системы. То, что система показывающая хорошие результаты на одном рынке может сливать на другом - здесь я тоже с вами согласен.
Но почему вы исключаете существование универсальных систем, зарабатывающем на любом рынке? Или адаптивных систем, изменяющим свои параметры в зависимости от изменений рынка?
Ну а когда система дает сбой, а что такое сбой - это выход системы за рамки рассчитанных статистических данных, надо останавливать торговлю и выяснить причину, а не ждать когда она сольет все ваши деньги.

И последнее, то что было сказано выше относится к системной торговле, а сколько трейдеров на рынке торгует системно? Я думаю процентов 10% - 20%, вот они и отжимают бабло у остальных, хотя всегда есть исключения

rrider, полностью согласен)
добавлю лишь что сливаются только системы у которых нет понимания рынка (всякие скользящие средние и т.п.), а таких систем 90-95%.
Понимая причины слиться гораздо сложнее, но тоже возможно

история редактирования

Сливают не все системы, арбитраж как вариант безпроигышной торговой системы, пример я привел в ветке по авто-трейдингу(работала пока ей не запретили).

quote:

---

Originally posted by rrider:
Но почему вы исключаете существование универсальных систем, зарабатывающем на любом рынке? Или адаптивных систем, изменяющим свои параметры в зависимости от изменений рынка?

---

Вы покажите мне систему, которая хотя бы на одном рынке позволит вам зарабатывать продолжительное время..
Но более важным считаю следующий вопрос:

quote:

---

Originally posted by rrider:
Ну а когда система дает сбой, а что такое сбой - это выход системы за рамки рассчитанных статистических данных, надо останавливать торговлю и выяснить причину, а не ждать когда она сольет все ваши деньги.

---

Это будет здорово, если система дала системный сбой, например, в 10% убытка (на практике, это очень небольшая прибыль (риск небольшой), нужно закладывать до -30%), и вы остановили торги. Но что делать дальше?
Варианты: а) доработать действующую систему б) перейти на другую систему в) продолжить торги, переждав "встряску"

И здесь вся фишка. В любом варианте, откуда вы знаете, что вам повезет? Как вы угадаете, что продолжение торгов будет прибыльным.
Ключевое - именно угадывание. Надеюсь, с этим согласны? Считать что ты знаешь рынок наверняка - это глупейшее что можно вбрести себе в голову.

quote:

---

Originally posted by rrider:
И последнее, то что было сказано выше относится к системной торговле, а сколько трейдеров на рынке торгует системно? Я думаю процентов 10% - 20%, вот они и отжимают бабло у остальных, хотя всегда есть исключения

---

Системой может считаться и набор правил, типа "В 10 утра засолить газпром. В 16:00 закрыть по рынку".
Не системно - это либо азарт либо интуиция. Других вариантов нет.
Теперь посчитайте, каких идиотов больше на рынке

история редактирования

quote:

---

Originally posted by sanyooooook:
Сливают не все системы, арбитраж как вариант безпроигышной торговой системы, пример я привел в ветке по авто-трейдингу(работала пока ей не запретили).

---

Результаты работы системы лучше всего определять по шуршанию купюр в кармане.

quote:

---

Originally posted by September86:
rrider, полностью согласен)
добавлю лишь что сливаются только системы у которых нет понимания рынка (всякие скользящие средние и т.п.), а таких систем 90-95%.
Понимая причины слиться гораздо сложнее, но тоже возможно

---

Вы сами понимаете что такое понимание рынка?

quote:

---

Originally posted by eurobax:

Результаты работы системы лучше всего определять по шуршанию купюр в кармане.

---

Бррр, думаешь их не было?
Система не слила она просто перестала работать из-за подтасовки(проскальзываний и реквотов) котировок со стороны ДЦ )

история редактирования

quote:

---

Вы покажите мне систему, которая хотя бы на одном рынке позволит вам зарабатывать продолжительное время..

---

Ну так не честно, тогда говорить не о чем будет и ветка заглохнет
Да и кто отдаст курицу несущую золотые яйца, тут продавать то не хотят, не то что бесплатно? Ну вы же понимаете...
И что значит продолжительное время для вас?

quote:

---

и вы остановили торги. Но что делать дальше?

---

Варианты вы указали правильные, а вот какой выбрать зависит от анализа причин неудачи.

quote:

---

В любом варианте, откуда вы знаете, что вам повезет?

---

Для этого система должна тестироваться на исторических данных. И если за прошедшие 30 месяцев система показала положительные результаты, то вероятность, что 31 месяц тоже будет положительным составляет 85%(к примеру)
Что касается рынка - здесь ни в чем нельзя быть уверенным, все измеряется вероятностями.

quote:

---

Originally posted by rrider:

Для этого система должна тестироваться на исторических данных. И если за прошедшие 30 месяцев система показала положительные результаты, то вероятность, что 31 месяц тоже будет положительным составляет 85%(к примеру)
Что касается рынка - здесь ни в чем нельзя быть уверенным, все измеряется вероятностями.

---

бред, ни чего она не должна, не забывайте что не система главная в этом деле, а рынок. За время трейдинга протестировал достаточно систем на исторических данных что бы понять что профитность системы на истории не означает её профитность в будущем. Последнее время на истории тестирую лишь для обнаружения технических ошибок в работе кода типа 130, 131 и т.п. Но ни как для того что бы проверить на профитность. На истории(учитывая работу метаквотовского генератора тиков) я могу создать абсолютно прибыльную систему, но в реале она работать не будет, можно сделать даже такую систему для демки, но она так же будет сливать в реале.

история редактирования

quote:

---

Originally posted by eurobax:

Вы сами понимаете что такое понимание рынка?

---

надеюсь что приближаюсь к пониманию за последние несколько лет на рынке
считаю, что понимание рынка - это знание архитектуры рынка и его процессов изнутри, а не интерпретация рынка через всякие популярные индикаторы тех.анализа и т.п.

например на рынке опционов - это знание наиболее адекватной модели оценки улыбки волатильности (а не то, что считает биржа)
на рынке акций - это знание что делают "умные деньги", то есть происходит накопление акций или их распределение или ничего вообще не происходит.
на скальпинге - это знание как грамотно опередить остальных участников

в общем вариантов понимания очень много (в каждой области рынка свое понимание), главное - это понимать суть процессов на бирже, на это уходят годы и годы.
Например сейчас занимаюсь пониманием спот-рынка (акции), мне это интересно.

quote:

---

Originally posted by rrider:
И что значит продолжительное время для вас?

---

Сколь продолжительно бы не работала система (по наблюдаемой мной статистике, дольше 3 лет ничего не работает), наступает более важное событие - системный слив/останов/сбой. И нужно выбирать что делать дальше. Судьба трейдера решается именно в этот момент, и находится он в этот момент по прежнему, на острие бритвы, и уже без "направляющей".

quote:

---

Originally posted by rrider:
Варианты вы указали правильные, а вот какой выбрать зависит от анализа причин неудачи.

---

Этой зависимости на самом деле нет. Прошлые успехи никак не связаны с будущими. Это даже пишут все брокеры на своих сайтах и компании по ДУ. В этом они честны.

quote:

---

Originally posted by rrider:
И если за прошедшие 30 месяцев система показала положительные результаты, то вероятность, что 31 месяц тоже будет положительным составляет 85%(к примеру)

---

Это заблуждение. Честнее считать, что чем дольше положительный успех - тем больше вероятность беды. Это просто математика.

To September86:
Ок, я предпочитаю такое определение понимания рынка: "ездить на инфинити" или "кайене"
Сам я рынок не понимаю, соответственно, не езжу. По крайней мере, иллюзий что это реально за счет трейдинга, давно уже не строю, и, благодаря этому, преуспеваю в других делах.

quote:

---

Originally posted by eurobax:

Ок, я предпочитаю такое определение понимания рынка: "ездить на инфинити" или "кайене"
Сам я рынок не понимаю, соответственно, не езжу. По крайней мере, иллюзий что это реально за счет трейдинга, давно уже не строю, и, благодаря этому, преуспеваю в других делах.

---

Вылечился )))

То, что я написал выше - это не мои размышления или предположения. Это то, что было реализовано практический и подтверждено практикой, это часть моего опыта. И опыт видимо у нас разный.

quote:

---

Originally posted by rrider:
То, что я написал выше - это не мои размышления или предположения. Это то, что было реализовано практический и подтверждено практикой, это часть моего опыта. И опыт видимо у нас разный.

---

Успешный опыт может быть случайным или кратковременным. Другое дело, как этот опыт вы используете сейчас, и в скольких "кайенах" он измеряется?
Я остановился на приобретении внедорожника и остальное пустил на открытие одного направления бизнеса. Не кайен конечно, но больше этот опыт мне не позволил "отжать". И сейчас я не вижу смысла возвращаться и садить нервы за терминалом.

соглашусь с Eurobax о том, что успех на бирже оценивается в кайенах, т.е. только в выведенных деньгах.

quote:

---

Я остановился на приобретении внедорожника и остальное пустил на открытие одного направления бизнеса.

---

Ну вот, вы же заработали на бирже, и не плохо заработали, почему же вы считаете, что другим это не по силам?

quote:

---

Другое дело, как этот опыт вы используете сейчас, и в скольких "кайенах" он измеряется?

---

Опыт использую в торговле. О "кайенах" говорить пока рано, я ведь начинающий трейдер. И как сказал один продвинутый трейдер: "Думайте не как заработать, а как не потерять!" Правильно сказал, я считаю.

то что результат оценивается в кайенах - с этим согласен.
Система изменения курсов - "невидимая рука рынка" - устроена таким образом, она сальдируется теми у кого эти данные есть в полном объеме.

Брокеры имеет несколько вариантов получать прибыль со своих клиентов:

1. брокер имеет информацию о том сколько купили и сколько продали акций допустим сбербанка все его физики, тоесть у него есть сальдо по физикам по сбербанку, допустим оно равно лонг 100 000 штук акций, таким образом, управляющая компания (конечно же никаким образом не связанная с брокером, но владеющая данной информацией) может играть против физиков, продав 200 000 акций, обладая более простой возможность получать заемные средства, чем физ лица.
после изменения курса против физика, начинается паника и закрытие позиций лонг физиками, и паралельное закрытие шорт УК в равных объемах. Физики фиксируют убытки, УК фиксирует прибыль.

2. Если принять за аксиому следующее утверждение, с которым практически все участники обсуждения согласны, - курс стоимости актива будет изменяться таким образом, или поведение на рынке физиков, клиентов нашего брокера будет таким - что большая часть из них будет получать убыток. (то есть не важно кто виноват в проигрыше трейдера - его стратегия или курс акций, технический или фундаментальный анализ). Из этой аксиомы следует, что также будет верна следующая аксиома - если УК будет на каждую сделку физика проводить противоположную сделку в том же объеме и по тому же инструменту, в результате она останется с прибылью. Общее же влияние на рынок сделок всех физиков и УК будет нулевым.

Будь я на месте Управляющей компании, конечно же "никак не связанной" с брокером, я бы выбрал 2 способ заработка, т.к. он более надежный.

quote:

---

Originally posted by rrider:
Ну вот, вы же заработали на бирже, и не плохо заработали, почему же вы считаете, что другим это не по силам?

---

Так говорят только брокеры и владельцы казино
Вот этому повезло, и тебе, возможно повезет.

Я в самом начале написал, что считаю свой положительный опыт везением. Да, я считаю что то, что я в течение года отжимал своей системой бабки - это везение. Потому что сейчас эта система не работает. Если бы я продолжал по ней торги, или хуже того, окрыленный успехом, вложил бы в нее заемные средства, то было бы очень плачевно. Можно сказать, я использовал закон сохранения энергии наполовину, потому что вовремя остановился.

На самом деле, пытаться заработать трейдингом под силу каждому. Можно даже провести эксперимент, когда будут два трейдера, торговать по моей системе, и я точно скажу, что один из них заработает. Но в то же время, я могу точно сказать что другой проиграет. Рынок устроен точно так же - есть те кто отжали, и те кто прогорели. Вся проблема в том, что мы не можем наверняка выбрать сторону победителей.

Нехорошая сторона индустрии трейдинга - нам показывают только положительных героев.

опиши систему-то, все равно не работает, под пиво почитаю )

ищи в гугле, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0

Фактически, А.Смит <невидимой рукой> называет объективный рыночный механизм, который координирует решения покупателей и продавцов.

https://izhevsk.ru/forummisc/search/unsearch?user=sanyooooook&number=71
опиши, что не работает.
жду критики, интересно обсудить

), и где система?
Или эту бредятину о спросе и предложении Вы называете системой?