Цели:

Первая 31,65
Вторая, она же сопротивление 32,13
Самая дальняя цель ожидаемая еще с начала года но постепенно снижающаяся
с каждым месяцем 33,02

Поддержка 30,46

Ближайшая перспектива хода долл. к рублю - движение внутри канала 30,6 -31,2

Валютный рынок: тренд на ослабление во 2К13

Российский Центробанк продолжает осуществлять политику управляемого плавающего валютного курса. В качестве операционного ориентира курсовой политики используется бивалютная корзина (55% USD и 45% EUR), диапазон допустимых значений которой задается плавающим операционным интервалом, границы которого в свою очередь корректируются в зависимости от объема совершенных валютных интервенций. В рамках перехода на свободное плавание валютного курса с 2015 г. регулятор последний раз в июле 2012 г. расширил коридор допустимых колебаний по бивалютной корзине - с RUB 6 до RUB 7 при расширении границ до RUB 31.65-38.65.

Доминирующее влияние на формирование курса бивалютной корзины по-прежнему оказывают цены на нефть: динамика изменения бивалютной корзины продолжает во многом определяться простой моделью, в которой ценам на нефть марки Brent на уровне $100/барр. соответствует курс в RUB 36 по бивалютной корзине. При этом рост/снижение стоимости нефти на $1 приводит к снижению/росту курса корзины на 10 копеек. Поскольку курс USD/RUB полностью определяется из текущего курса бивалютной корзины и курса EUR/USD, который продолжает сильно коррелировать с динамикой изменения цен на нефть, то вполне логично, что курс USD/RUB продолжает тесно коррелировать с динамикой изменений курса EUR/USD. Важно оговориться, что при этом само движение пары EUR/USD лишь частично влияет на формирование курса рубля.

В 1К13 бивалютная корзина незначительно ослабла на 0.4% и достигла RUB 35.0, несмотря на сезонный рост профицита торгового баланса за счет увеличения экспортных доходов от сырьевых товаров и снижения импорта. При этом за счет укрепления доллара относительно евро курс USD/RUB снизился сильнее - на 2.1% до RUB 31.06. Между тем падение цен на нефть в начале 2К13 привело к заметному обесценению курса рубля, в результате чего к концу апреля бивалютная корзина достигала RUB 36.0 при снижении цен на нефть марки Brent менее $100/барр.

С учетом наших ожиданий по кратковременному снижению цен на нефть в мае ниже $100/барр. вполне вероятно очередное снижение курса рубля до уровня выше RUB 36.0 относительно бивалютной корзины при максимальном сокращении до уровня порядка RUB 36.5.

В результате в мае курс USD/RUB может преодолеть отметку RUB 32.0 и опуститься вплоть до RUB 32.3. Однако после возможных майских распродаж рубль все-таки должен начать восстанавливать свои позиции, что в совокупности с ростом цен на нефть в начале 3К13 должно привести к постепенному укреплению курса бивалютной корзины до порядка RUB 35.0 при росте курса рубля относительно доллара до уровня менее RUB 31.30. При этом пока мы ожидаем стабилизации курса бивалютной корзины на уровне RUB 36.0 в конце 2013 г.

Интересный пост.

17.06.2013 начался новый опционный месяц и вот какие изменения произошли:

Исчезли мощные опционные поддержка и сопротивление, те самые 30,50 и 33,00

остался один из тех уровней, которые всегда хорошо пробивались и никакой особой преградой роста не являлись. 32,31.

В этой ситуации советую профит оставить прежним 33,00, а лося подвинуть вверх на 31,40 (т.е избавляться от бакса при пробитии цены 31,40)

Zver, как твой кэш в баксах поживает, фиксанул?

Говорить о теханализе по usd/rub, когда на границе с Украиной практически военное положение, отток капитала бьет рекорды, РФ в опале вообще у всех развитых стран... какие 28,5 руб. за доллар?

quote:

---

Originally posted by BCS:

так странно...
Говорить о теханализе по usd/rub, когда на границе с Украиной практически военное положение, отток капитала бьет рекорды, РФ в опале вообще у всех развитых стран... какие 28,5 руб. за доллар?

---

Ситуация конечно интересная, но факт в том, что на цене 28,50 присутствуют объемы, к которым идет притяжение, как и в прошлом году, когда доллар был 29 руб и ожидания были на 33руб, тоже было много скептицизма.

Лично моё мнение всегда было и остается таковым, что ситуация с Украиной за долго до событий была спланирована и подготовлена. Как только началась вся эта заваруха я на второй день подумал, что всё это делается для возврата Крыма и Янукович был поставлен так сказать лишь номинальным президентом, что бы потом вот так слиться.
Так что мое мнение, что это все хорошо запланированная акция по большому переделу капиталов.

И надо помнить, что все делается из-за денег и политика существует из-за денег и держится на них же. А вся эта суета вокруг благоустройства и заботы о граждан, лишь вынужденная мера, чтобы не дать нам холопам помереть и было что с нас взять потом.

http://forex-bcs.ru/analytics/...e-prognozy/444/
Вот комментарии.

quote:

---

Изначально написано BCS:
Мы считаем зеркально по другому.

http://forex-bcs.ru/analytics/...e-prognozy/444/
Вот комментарии.

---

Спасибо! За аналитику.

Ну что же, остается только ждать, время рассудит.
В вашей аналитике указан коридор, не исключено, что этот коридор так же брался во внимание при расчетах, ведь для крупных игроков продавших опционы PUT по страйку 28,5 с премией 0,5 важно чтобы ко дню экспирации цена была выше 28 руб тогда они в плюсе оказываются. Но проблема в том, что как правило цена как раз бывает доходит до этих крупных объемов но отбивается от них

цитата:

---

Изначально написано BCS:
Неужели Ваши прогнозы сбываются?

---

Дело в том, что это не совсем мои прогнозы, т.е я лишь анализирую расстановку опционных объемов и делаю выводы, что ждут от рынка крупнейшие игроки, куда они метят.

на сегодня следующая инфа: Понизились ожидания т.е опционы пут перестроили и теперь возможно падение до 28,00, а если учесть премию за риск, то 26,80.

И на эту тему решил немного пофантазировать, применить теханализ.

Очень интересно совпал 161 уровень фибоначчи с выставленными ценами 28,00 Хотя вряд ли это чистое совпадение т.е цели крупняка очень часто совпадают уровнями фибоначчи.

Судя по расстановке опционных объемов ожидания рынка те же:
Верхняя граница рынка 35,70
Нижняя граница рынка 27,90

Расчет крупнейших игроков на то, что до 15 августа 2014 пара USD/RUB не вырастет выше 35,70 и не упадет ниже 27,90 до 15 июля

После августа картина меняется и возможно увидим рост доллара до 38,40 откуда можно будет вновь намечать продажи.

Правда теперь я в глубоком замешательстве, очень непонятные расклады на опционах стоят.

Call - опционы вплоть до января выставлены глубоко ниже текущих рыночных значений, стоят на уровне 28 - 27 руб.

Put - опционы стоят на 25 рублях, но с такой премией, что выдерживают падения вплоть до 15,3 руб.

По этому поводу у меня пока два варианта.

1. Ведется очень большая игра и готовится обвал доллара на российском рынке
2. Call опционы куплены т.к. до середины января 2015г. доллар будет торговаться примерно на этих значения, глубокого снижения не предвидится.

Придерживаюсь второго варианта.
В ближайшее время жду доллар на цене 40,28р (на биржевых торгах)

цитата:

---

Изначально написано RS-7:

1. Ведется очень большая игра и готовится обвал доллара на российском рынке

---

вы хоть закусывайте прежде чем за клавиатуру садиться

еще лучше - продать все имущество, встать в шорт по доллару на все деньги и ждать обвала

цитата:

---

Originally posted by partyzan:

еще лучше - продать все имущество, встать в шорт по доллару на все деньги и ждать обвала

---

цитата:

---

Изначально написано partyzan:

вы хоть закусывайте прежде чем за клавиатуру садиться

еще лучше - продать все имущество, встать в шорт по доллару на все деньги и ждать обвала

---

Вы хоть читайте, если уж сели читать, а не выдергивайте фразы из контекста.

А лучше представьте свою точку зрения, как BCS.
Пустостебством каждый может заниматься.

цитата:

---

Изначально написано RS-7:

Вы хоть читайте, если уж сели читать, а не выдергивайте фразы из контекста.

А лучше представьте свою точку зрения, как BCS.
Пустостебством каждый может заниматься.

---

Честно говоря не занимаюсь краткосрочными спекуляциями на валютном рынке - ибо неблагодарное это дело. Но за ситуацией слежу. Считаю ваш метод - делать далекоидущие выводы и тем более прогнозы, основываясь на интерпретации какой-то информации с опционного рынка - глубоко ошибочным.

Как говорил Козьма Прутков - зри в корень. Для того чтобы прогнозировать пару доллар/рубль, надо понимать какие основные факторы влияют на курс и прогнозировать в первую очередь изменение этих факторов. Пытаться интерпретировать какие-либо изменения на российском финансовом рынке производных инструментов и их влияние на курс валюты - это гадание на кофейной гуще.

Лично для меня еще весной было понятно, что доллар будет усиливаться против евро, что санкции очень быстро создадут дефицит валютной ликвидности, ну и снижение цен на нефть в принципе ожидалось. Основываясь на этих предположениях в районе 34-35 брал доллар с целью до конца года увидеть 40. Реальность превзошла ожидания, но главное для меня тренд поймать, а исторические максимумы угадывать - это уже азартные игры. Вчера по 41 рублю 70% портфеля продал. Дальше прогнозировать на этих уровнях сложнее, думаю до НГ будем в диапазоне 39-42.

В прошлом году на этом форуме тоже мало кто верил в рост бакса, когда порекомендовал покупки от 30,18 до 33,50.

Тоже всякого про себя начитался

И в начале этого года продажи, но потом даже самому удивительно было, как цена точно следовала по заранее выстроеным опционным ожиданиям.

Так что, по моему мнению такой метод имеет право на жизнь.

И было бы очень интересно сравнивать ожидания, например, по такому же подходу к торговле как у Вас (partyzan) и с моим методом.
Посмотреть схожесть и различия в ожиданиях.

цитата:

---

Изначально написано RS-7:
Отслеживание крупных опционных объемов дает хороший результат и не только в этой паре.
Т.к. за большими опционными объемами стоят крупнейшие игроки рынка, маркетмейкеры, банки и прочие финансовые институты, которые лучше нас отслеживают всевозможные факторы и выстраивают свои торговые ожидания.

---

Нельзя только опционы рассматривать, их могут использовать тупо для хеджирования противоположной позиции или вообще для формирования сложного структурного продукта, хотя внимательно не слежу за опционами - так как тренд в принципе угадать не так уж и сложно, а вот с временным отрезком - тут все на много сложнее.

Следующий стоит 41,9550

потолок пока не ставят