Доллар США, считающийся валютой-убежищем, снизился во вторник в условиях низкого объема торгов, Нью-Йорк постепенно возвращается к жизни после урагана "Сэнди" и сегодня в последний день октября вновь заработают торговые площадки Америки.
Объем торгов был небольшим, при этом рынки акций и облигаций в США
оставались закрытыми после сильного урагана. Закрытие фондовой биржи
на два дня, вызванное погодными условиями, наблюдалось впервые с 1888
года, когда случилась сильная буря.
Крупнейшие игроки закладываются на продажи доллара на уровнях 31,62р. и очень сильно поднялся второй уровень продаж на 33,47р. при этом объемов на покупку нет.
Если второй уровень продаж (32р. - 33р.)будет держаться на рынке, то я пожалуй прикуплю доллар небольшим объемом после того как он даст коррекцию от первого уровня продаж (31,60р. - 31,70р.)
Курс ЦБ на завтра вероятно 31,33
На этой неделе состоятся выборы президента в США
Ромни лидирует в 2 и из трех ключевых штатов.
quote:
Originally posted by Пехотный:
)))) как баланс? сильно в минусе? )
quote:
Originally posted by Жильбер:
Не знаю что будет с баксом завтра или послезавтра. Или даже через неделю, но через полгода доллар будет стоить дешевле по отношению к текущим уровням. К рублю. ИМХО.
Всех с Новым годом!!!
В Еврозоне все новые гособлигации с этого года будут продаваться инвесторам с поправкой CAC - Collective Action Clause. Эта поправка дает государству право отказаться выплачивать свои долги, даже если отдельно взятые вкладчики (инвесторы) не согласны на списание долгов. Образец мы все с вами знаем это Греция. Осталось лозунги развесить "Да здравствует экспроприация"
И куда после этого вкладывать инвесторам? Ответ думается очевиден, в золото.
Рекомендации покупать бакс 30,19
quote:
Originally posted by RS-7:
И куда после этого вкладывать инвесторам? Ответ думается очевиден, в золото.
офигенная рекомендация...историю изучали по золоту?
quote:
Originally posted by RS-7:
Как вы далеко заглядываете, почему так решили?
1. В данном случае думаю, что решающую роль будут играть заявленные интервенции ФРС.
Посмотрите:
http://www.ny.frb.org/markets/soma/sysopen_accholdings.html
только за неделю ФРС сделала интервенций на сумму $43 млрд.
Кто бы что ни говорил это необеспеченная эмиссия и бакс будет под давлением, и не только к рублю. Честно говоря на рубль ему вообще начихать.. Там есть более важные задачи.
2. Нефть, как минимум, не будет падать. С чего ей падать? Где то же надо припарковывать "горячие деньги от ФРС". Именно все это мы сейчас и наблюдаем.
3. Если бы не интервенции центрального банка РФ, которые он сейчас проводит, то доллар бы давно уже был ниже 30.
4. Помимо всего этого, ЦБ РФ проводит довольно жесткую монетарную политику - держит высокие ставки. Что опять таки играет в пользу повышения курса рубля.
Все имхо.
quote:
Originally posted by Жильбер:1. В данном случае думаю, что решающую роль будут играть заявленные интервенции ФРС.
Посмотрите:
http://www.ny.frb.org/markets/soma/sysopen_accholdings.html
только за неделю ФРС сделала интервенций на сумму $43 млрд.
Кто бы что ни говорил это необеспеченная эмиссия и бакс будет под давлением, и не только к рублю. Честно говоря на рубль ему вообще начихать.. Там есть более важные задачи.
Все имхо.
Спасибо за ссылочку.
Наш ЦБ конешно будет стараться не дать далеко упасть баксу, все таки живем за счет сырья.
Пусть и говорят, что к 2015г валютный коридор отменят, недавно нижняя граница составляла 31,65 руб., а верхняя - 38,65 руб.сейчас не знаю какая, не нашел инфы. Но думается мне, что это связано с тем, что уже не раз Европа поднимала вопрос о расчете с ними в евро, а общаясь с европейскими трейдерами они говорят, что европа нас до сих пор воспринимает как сырьевой придаток с диктатурой, но в тоже время понимают, что зависят от нас в плане энергоносителей.
Кризис в ЕЗ еще не скоро разрешиться, а большенству стран ЕЗ нужен дешевый евро на уровне 1,20 долларов за евро, а Германии - как их спонсору наоборот дорогой в районе 1,35 - 1,4 вот и будет что-то примерно среднее, а если так и при переходе в расчеты на евро, то нашему ЦБ не надо будет бухать деньги в удержании коридора эту ношу они переложат на плечи ЕЗ.
"Всё уже подготовлено для смены внешнеторговой модели", - заявил министр. Также Хоссейни отметил, что санкции со стороны США и ЕС вынудили Иран перевести все валютные резервы страны в золото, что оказалось весьма выгодным.
Иран ещё весной заявил о своей готовности принимать золото в качестве средства платежа за нефть и заключил соглашение с Турцией, Индией и Китаем, можно предположить с большой вероятностью, что новая система оплаты будет базироваться на золоте.
2. Китай уверенно наращивает свои резервы жёлтого металла.
С января по ноябрь импорт составил 720 тонн на сумму около 40 млрд. долларов США. Для сравнения, за весь 2011 год было ввезено 392,6 тонн.
Если учесть, что Китай - крупнейший инвестор среди стран всего мира, то стоит обратить внимание на тот факт, что:
- в облигации США за сравниваемый период он вложил только 12,7 млрд. долларов США,
- за 2011 год - 15.8 млрд. долларов США.
Сравнивая эти показатели с вложениями в золото (в денежном выражении), можно понять, что Китай избавляется от трежерис и создаёт огромные резервы в золоте, все меньше и меньше доверяя доллару США, евро и йене
- облигационные фонды исторически имели преимущество в те времена, когда процентные ставки превышали 5-6% и отсутствовал интернет - крупные игроки получали информацию первыми. Сейчас ставки плавают около нуля, а с ними и доходность облигаций. К тому же недавно ввели поправку, что еще и не гарантирую возврат денег, как в случаи с Грецией (списания 80%).
Некоторые аналитики полагают, что при росте цен на золото убежище в облигациях пропадает. А если это так, то они дисконтируются, т.е. цена тела облигации уменьшается. Тогда становится объяснимым утверждение, что цена золота выше 4000 долларов США за унцию "взорвёт" рынок облигаций. Если пойти в этих рассуждениях немного дальше, то стоит обратить внимание на платину и палладий, которые давно и уверенно растут, в отличие от золота: и предположить, что золото внизу "держат", и силы остались только на это.
Китай полгода готовились к запуску банковских правил "Базель-3", принятых Базельским комитетом ещё в июне с планируемым запуском 1 января 2013 г. Согласно этим международным правилам доля безрисковых активов в капитале банков должна быть увеличена с 6% до 8%, а золото должно числиться в капитале первого уровня по 100% стоимости,
- когда же в ноябре банковские регуляторы США решили отложить на неопределённый срок начало реализации этого соглашения, один Китай в ответ заявил, что введёт правила с 1 января, как и планировалось.
С начала года к Китаю решили присоединиться ещё десять стран: Австралия, Гонконг, Канада, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Швейцария, Южная Африка, Япония.
Золото вновь потихоньку становится частью мировой финансовой системы.
Вспомните недавнюю историю с репатриацией немецкого золота. Сюда можно добавить выход на рынок нового инвестиционого продукта Combibar Gold Card - 50-граммового золотого слитка размером с кредитную карту, делимого вручную на кусочки по 1 грамму для использования в качестве "аварийной" валюты, повышение спроса в Индии, рекордные продажи в секторе слитков и монет, рекордные за всю мировую историю продажи американских серебряных орлов в начале года.
Главным фактором, влияющим на цену золота, выступает общее самочувствие мировой финансовой системы, сердце которой - США, или попросту говоря доллар.
Экономика США стоит перед выбором - либо коллапсировать, либо замедляться. И тормозить тем самым мировую экономику, мало никому не покажется. Если до марта Конгресс не поднимет в очередной раз потолок госдолга, Белый Дом заявил, что страна, вероятно, объявит дефолт. Если поднимет - будет фискальный обрыв.
И кто бы что ни говорил о позитиве в экономике США, ясно, что до развязки остались считанные недели. Грядет кризис, и будущее мировой финансовой системы видится в грустных красках, ведь с подобными сложностями ей исторически не доводилось ещё встречаться.
Пока ни каких изменений, пару USDRUB по прежнему ждут на югах и возможно усиление продаж с уровня 30,14
Слабая валюта помогает стране.
И вот произошел разворот. "США сейчас находятся в процессе возвращения былой силы в экспорте и производстве", - сказал глава Морган Стенли. США сейчас имеют несколько конкурентных преимуществ: относительно дешевая валюта, низкая стоимость труда и дешевые энергоносители. Последние годы доллар постоянно терял свою ценность, и не только против евро. Если сравнивать доллар с другими валютами через призму торгового объема, доллар находится на уровне середины 90х годов. В первую очередь это имеет значение против Китая. Потому что одновременно с падение доллара, в Китае в последние годы скачкообразно выросла стоимость труда. За последние годы этот показатель рост на почти 14% в год. Так еще в 1995 году зарплаты в США были в 40 раз больше чем в Китае. Сегодня ЗП в США лишь в 8 раз выше. Хоть разница и достаточно большая сегодня, но и продуктивность в США значительно выше чем в Китае, таким обрам это преимущество Китая исчезает (комментарий: то есть с одной стороны зп в США больше, но они и производят больше. В перечсете на единицу продукции получается Китай не выигрывает.) Так в последние месяцы в США появилось много новых фабрик, которые были проинвестированы как внутренними так и зарубежными инвесторами. GE инвестировал 800 млн. в фабрику. Mitsubische Heavy Industries инвестировал 325 млн. в производство газовых турбин. Siemens тоже инвестировал 350 млн. в производство турбин и генераторов. Картирка показывает развитие зарплат в США и Китае. Цифры слева и гистограммы это США. Средний прирост 3,5% в год. Цифры справа и линия - зп в Китае. Рост 13,7% в год.
Возможно от двух до трех млн. новых рабочих мест
Это указывает также на главных двигатель реиндустриализации: дешевые энергоносители. В США сейчас бум добычи шельфового газа и нефти. В США огромные запасы могут быть извлечены с помощью фрэкинга. И это уже отразилось на ценах на газ за последние три года. Так на сегодняшний день цены на газ составляют лишь четверь от того, что платит Европа. Все это привело в ренесансу произвоственной промышленности в США. Для все большего количества фирм производить товары у себя дома становится дешевле, чем импортировать. Тренд сохранится и в следующие годы, что позволит создать 2-3 млн. новых рабочих мест. Через увеличение производства дома сократиться импорт при одновременном увеличении экспорта (мой коммент: это сделает торговый баланс положительным. и соответсвенно позволит снизить дефицит.)
Уровень 1980 года уже никогда не будет достигнут.
Аналитики Сити тоже отмечают, что производство поднимается в США. И тренд сокращения вклада промпроизводства в ВВП остановился. "В идеальном случае вклад может даже чуть увеличится, но уровня 1980 года уже не достич", -слова аналитика. Если же процентуальный вклад промпроизводства не будет падать, это будет означать, что производство в следующие годы будет расти параллельно с ВВП. Выйграют от этого в первую очередь фирмы, которые инвестируют в новые производственные мощности. Подъем промышленного производства в США хоть и значительный тренд, но идет медленно и будет иметь для отдельных фирм лишь в долгосроке значение."
Для чего США опускают доллар?
Для внегласной борьбы с Китаем и эта теория получила подтверждение. На переднем плане все видят только Европу, как самого главного противника США. И именно это преподносится всеми СМИ. Но это для отвода глаз. Основная борьба идет именно с Китаем.
Сегодня на самой крупной биржевой площадке - Чикагской товарно-сырьевой бирже истекают опционы на рубль. И ожидания крупных игроков оправдались как обычно, пара RUBUSD закрылась ниже 30,25.
В понедельник возможно будет уже другой расклад, поживем увидим.
quote:
Originally posted by ZVER:
33 вырастем?
Пока что самый сильный защитный уровень стоит 33,50 вырасти может, но выше вряд ли
quote:
Originally posted by v0rtex:
Эта тема для того что-бы поймать разницу в покупке и последующей продаже или долгосрочный вклад?
Можно использовать для различных своих целей, например купить баксы налом и ждать роста как недавняя рекомендация, или допустим собираетесь купить что-нибудь за баксы или товар привязанный к курсу бакса, как например туры за границу, можно смотреть те уровни сопротивлений, которые я указываю и если цена возле них то можно и подождать денек другой, глядишь сколько - нибудь да выгадаешь.
Вот первое сопротивление 30,60 было цена от него отскочила завтра ЦБ вероятно понизит курс и буду брать путевку на отдых уже чуть дешевле, согласен что мелочи, но приятные
Кому интересно пишите в личку.
quote:
Originally posted by Squicker:
Где посмотреть объемы по этой паре в виде графика? http://www.micex.ru/markets/currency/today тут только текущие данные по дню
Наверное у них же но в терминале, я как-то честно не задавался этим вопросом
quote:
Originally posted by Squicker:
Где посмотреть объемы по этой паре в виде графика? http://www.micex.ru/markets/currency/today тут только текущие данные по дню
Отвечу на свой же вопрос. Может кому пригодится:
http://www.cbr.ru/hd_base/MICEX_DOC
quote:
Originally posted by Squicker:Отвечу на свой же вопрос. Может кому пригодится:
http://www.cbr.ru/hd_base/MICEX_DOC
Спасибо!
Интересная инфа
quote:
Originally posted by Жильбер:
Нет, ладно я, на голову ушибленный, но ожидать бакс на 33,15?? Тут нужен особый талант.. На чем основан этот уровень? Компутер выдает?
"Компутер" выдает уровень 33 на основе анализа расстановки открытого интереса с учетом премии за риск, а твой компутер что выдает? что-то ничего не видно, кроме попытки выставить себя умнее за счет другого.
Цели:
Первая 31,65
Вторая, она же сопротивление 32,13
Самая дальняя цель ожидаемая еще с начала года но постепенно снижающаяся
с каждым месяцем 33,02
Ближайшая перспектива хода долл. к рублю - движение внутри канала 30,6 -31,2
Валютный рынок: тренд на ослабление во 2К13
Российский Центробанк продолжает осуществлять политику управляемого плавающего валютного курса. В качестве операционного ориентира курсовой политики используется бивалютная корзина (55% USD и 45% EUR), диапазон допустимых значений которой задается плавающим операционным интервалом, границы которого в свою очередь корректируются в зависимости от объема совершенных валютных интервенций. В рамках перехода на свободное плавание валютного курса с 2015 г. регулятор последний раз в июле 2012 г. расширил коридор допустимых колебаний по бивалютной корзине - с RUB 6 до RUB 7 при расширении границ до RUB 31.65-38.65.
Доминирующее влияние на формирование курса бивалютной корзины по-прежнему оказывают цены на нефть: динамика изменения бивалютной корзины продолжает во многом определяться простой моделью, в которой ценам на нефть марки Brent на уровне $100/барр. соответствует курс в RUB 36 по бивалютной корзине. При этом рост/снижение стоимости нефти на $1 приводит к снижению/росту курса корзины на 10 копеек. Поскольку курс USD/RUB полностью определяется из текущего курса бивалютной корзины и курса EUR/USD, который продолжает сильно коррелировать с динамикой изменения цен на нефть, то вполне логично, что курс USD/RUB продолжает тесно коррелировать с динамикой изменений курса EUR/USD. Важно оговориться, что при этом само движение пары EUR/USD лишь частично влияет на формирование курса рубля.
В 1К13 бивалютная корзина незначительно ослабла на 0.4% и достигла RUB 35.0, несмотря на сезонный рост профицита торгового баланса за счет увеличения экспортных доходов от сырьевых товаров и снижения импорта. При этом за счет укрепления доллара относительно евро курс USD/RUB снизился сильнее - на 2.1% до RUB 31.06. Между тем падение цен на нефть в начале 2К13 привело к заметному обесценению курса рубля, в результате чего к концу апреля бивалютная корзина достигала RUB 36.0 при снижении цен на нефть марки Brent менее $100/барр.
С учетом наших ожиданий по кратковременному снижению цен на нефть в мае ниже $100/барр. вполне вероятно очередное снижение курса рубля до уровня выше RUB 36.0 относительно бивалютной корзины при максимальном сокращении до уровня порядка RUB 36.5.
В результате в мае курс USD/RUB может преодолеть отметку RUB 32.0 и опуститься вплоть до RUB 32.3. Однако после возможных майских распродаж рубль все-таки должен начать восстанавливать свои позиции, что в совокупности с ростом цен на нефть в начале 3К13 должно привести к постепенному укреплению курса бивалютной корзины до порядка RUB 35.0 при росте курса рубля относительно доллара до уровня менее RUB 31.30. При этом пока мы ожидаем стабилизации курса бивалютной корзины на уровне RUB 36.0 в конце 2013 г.
Интересный пост.
17.06.2013 начался новый опционный месяц и вот какие изменения произошли:
Исчезли мощные опционные поддержка и сопротивление, те самые 30,50 и 33,00
остался один из тех уровней, которые всегда хорошо пробивались и никакой особой преградой роста не являлись. 32,31.
В этой ситуации советую профит оставить прежним 33,00, а лося подвинуть вверх на 31,40 (т.е избавляться от бакса при пробитии цены 31,40)
Zver, как твой кэш в баксах поживает, фиксанул?
Говорить о теханализе по usd/rub, когда на границе с Украиной практически военное положение, отток капитала бьет рекорды, РФ в опале вообще у всех развитых стран... какие 28,5 руб. за доллар?
quote:
Originally posted by BCS:
так странно...
Говорить о теханализе по usd/rub, когда на границе с Украиной практически военное положение, отток капитала бьет рекорды, РФ в опале вообще у всех развитых стран... какие 28,5 руб. за доллар?
Ситуация конечно интересная, но факт в том, что на цене 28,50 присутствуют объемы, к которым идет притяжение, как и в прошлом году, когда доллар был 29 руб и ожидания были на 33руб, тоже было много скептицизма.
Лично моё мнение всегда было и остается таковым, что ситуация с Украиной за долго до событий была спланирована и подготовлена. Как только началась вся эта заваруха я на второй день подумал, что всё это делается для возврата Крыма и Янукович был поставлен так сказать лишь номинальным президентом, что бы потом вот так слиться.
Так что мое мнение, что это все хорошо запланированная акция по большому переделу капиталов.
И надо помнить, что все делается из-за денег и политика существует из-за денег и держится на них же. А вся эта суета вокруг благоустройства и заботы о граждан, лишь вынужденная мера, чтобы не дать нам холопам помереть и было что с нас взять потом.
http://forex-bcs.ru/analytics/...e-prognozy/444/
Вот комментарии.
quote:
Изначально написано BCS:
Мы считаем зеркально по другому.http://forex-bcs.ru/analytics/...e-prognozy/444/
Вот комментарии.
Спасибо! За аналитику.
Ну что же, остается только ждать, время рассудит.
В вашей аналитике указан коридор, не исключено, что этот коридор так же брался во внимание при расчетах, ведь для крупных игроков продавших опционы PUT по страйку 28,5 с премией 0,5 важно чтобы ко дню экспирации цена была выше 28 руб тогда они в плюсе оказываются. Но проблема в том, что как правило цена как раз бывает доходит до этих крупных объемов но отбивается от них
цитата:
Изначально написано BCS:
Неужели Ваши прогнозы сбываются?
Дело в том, что это не совсем мои прогнозы, т.е я лишь анализирую расстановку опционных объемов и делаю выводы, что ждут от рынка крупнейшие игроки, куда они метят.
на сегодня следующая инфа: Понизились ожидания т.е опционы пут перестроили и теперь возможно падение до 28,00, а если учесть премию за риск, то 26,80.
И на эту тему решил немного пофантазировать, применить теханализ.
Очень интересно совпал 161 уровень фибоначчи с выставленными ценами 28,00 Хотя вряд ли это чистое совпадение т.е цели крупняка очень часто совпадают уровнями фибоначчи.
Судя по расстановке опционных объемов ожидания рынка те же:
Верхняя граница рынка 35,70
Нижняя граница рынка 27,90
Расчет крупнейших игроков на то, что до 15 августа 2014 пара USD/RUB не вырастет выше 35,70 и не упадет ниже 27,90 до 15 июля
После августа картина меняется и возможно увидим рост доллара до 38,40 откуда можно будет вновь намечать продажи.
Правда теперь я в глубоком замешательстве, очень непонятные расклады на опционах стоят.
Call - опционы вплоть до января выставлены глубоко ниже текущих рыночных значений, стоят на уровне 28 - 27 руб.
Put - опционы стоят на 25 рублях, но с такой премией, что выдерживают падения вплоть до 15,3 руб.
По этому поводу у меня пока два варианта.
1. Ведется очень большая игра и готовится обвал доллара на российском рынке
2. Call опционы куплены т.к. до середины января 2015г. доллар будет торговаться примерно на этих значения, глубокого снижения не предвидится.
Придерживаюсь второго варианта.
В ближайшее время жду доллар на цене 40,28р (на биржевых торгах)
цитата:
Изначально написано RS-7:1. Ведется очень большая игра и готовится обвал доллара на российском рынке
вы хоть закусывайте прежде чем за клавиатуру садиться
еще лучше - продать все имущество, встать в шорт по доллару на все деньги и ждать обвала
цитата:
Originally posted by partyzan:
еще лучше - продать все имущество, встать в шорт по доллару на все деньги и ждать обвала
цитата:
Изначально написано partyzan:вы хоть закусывайте прежде чем за клавиатуру садиться
еще лучше - продать все имущество, встать в шорт по доллару на все деньги и ждать обвала
Вы хоть читайте, если уж сели читать, а не выдергивайте фразы из контекста.
А лучше представьте свою точку зрения, как BCS.
Пустостебством каждый может заниматься.